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>> 兴业证券-兴证期权水晶球预测日报:市场情绪转向偏谨慎-221019
上传日期:   2022/10/20 大小:   540KB
格式:   pdf  共6页 来源:   兴业证券
评级:   -- 作者:   郑兆磊,宫民
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投资要点
  市场回顾:上个交易日期权市场数据表明基于认购认沽期权波动率价差的边际变化、认购认沽期权成交比率、最近3日的波动率风险溢价指标表现乐观,基于认购认沽期权成交比率的边际变化指标表现中性,基于认购期权隐含波动率斜率指标表现谨慎,整体而言期权市场情绪偏乐观。从标的日内走势来看,早盘低开,随后振荡下行。最终标的下跌1.96%,50指数下跌1.95%,标的走势低于水晶球指数的预期。
  短期预判:截止到周三市场收盘,兴证期权水晶球择时指数转向2分(情绪偏谨慎),期权市场数据表明基于最近3日的波动率风险溢价指标表现中性,基于认购认沽期权波动率价差的边际变化、认购期权隐含波动率斜率指标表现谨慎,整体而言期权市场情绪偏谨慎。
  风险提示:择时模型结论基于历史数据,在市场环境转变时模型存在失效的风险。
  
 
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