>> 兴业证券-【兴证金工】兴证期权水晶球预测日报:市场情绪维持偏乐观-221014
| 上传日期: |
2022/10/14 |
大小: |
550KB |
| 格式: |
pdf 共6页 |
来源: |
兴业证券 |
| 评级: |
-- |
作者: |
郑兆磊,刘海燕 |
| 下载权限: |
此报告为加密报告 |
|
|
市场回顾:上个交易日期权市场数据表明基于认购认沽期权成交比率、认购认沽期权成交比率的边际变化、最近3日的波动率风险溢价、认购期权隐含波动率斜率指标表现乐观,基于认购认沽期权波动率价差的边际变化指标表现中性,基于最近1日的波动率风险溢价的边际变化指标表现谨慎,整体而言期权市场情绪偏乐观。从标的日内走势来看,早盘高开,随后继续上涨。最终标的上涨2.38%,50指数上涨跌2.42%,标的走势符合水晶球指数的预期。 短期预判:截止到周四市场收盘,兴证期权水晶球择时指数维持8分(情绪偏乐观),期权市场数据表明基于认购认沽期权成交比率、认购认沽期权成交比率的边际变化、最近3日的波动率风险溢价、认购期权隐含波动率斜率指标表现乐观,基于认购认沽期权波动率价差的边际变化指标表现谨慎,整体而言期权市场情绪偏乐观。 风险提示:择时模型结论基于历史数据,在市场环境转变时模型存在失效的风险。
|
|