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>> 兴业证券-【兴证金工】兴证期权水晶球预测日报:市场情绪维持偏乐观-221014
上传日期:   2022/10/14 大小:   550KB
格式:   pdf  共6页 来源:   兴业证券
评级:   -- 作者:   郑兆磊,刘海燕
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市场回顾:上个交易日期权市场数据表明基于认购认沽期权成交比率、认购认沽期权成交比率的边际变化、最近3日的波动率风险溢价、认购期权隐含波动率斜率指标表现乐观,基于认购认沽期权波动率价差的边际变化指标表现中性,基于最近1日的波动率风险溢价的边际变化指标表现谨慎,整体而言期权市场情绪偏乐观。从标的日内走势来看,早盘高开,随后继续上涨。最终标的上涨2.38%,50指数上涨跌2.42%,标的走势符合水晶球指数的预期。
  短期预判:截止到周四市场收盘,兴证期权水晶球择时指数维持8分(情绪偏乐观),期权市场数据表明基于认购认沽期权成交比率、认购认沽期权成交比率的边际变化、最近3日的波动率风险溢价、认购期权隐含波动率斜率指标表现乐观,基于认购认沽期权波动率价差的边际变化指标表现谨慎,整体而言期权市场情绪偏乐观。
  风险提示:择时模型结论基于历史数据,在市场环境转变时模型存在失效的风险。
 
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