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>> 东证期货-【权日志1012】股指反弹,隐波震荡-221012
上传日期:   2022/10/14 大小:   796KB
格式:   pdf  共7页 来源:   东证期货
评级:   -- 作者:   王冬黎
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★行情回顾
  股指反弹:今日午后各股指出现强势反弹,截至收盘,上证指数收于3025.50点,上涨1.53%,深证成指收于10838.48点,上涨2.46%,创业板指收于2343.30点,上涨3.60%。
  隐波震荡:上证50ETF隐含波动率为19.92%,上涨1.88%;沪深300ETF隐含波动率为19.62%,下跌3.49%;沪深300股指隐含波动率为20.71%,下跌2.72%。
  ★行情展望
  股指展望:今日沪深两市成交7102.17亿元(沪市3068.71亿元,深市4033.46亿元),较昨日5638.16亿元(沪市2467.16亿元,深市3171.0亿元)大幅放量25.97%。沪深两市所有交易个股涨跌比为4541:360,市场总体赚钱效应为92.65%。从板块来看,涨幅居前的行业板块有半导体及元件、其他电子、计算机设备,跌幅较大的行业板块有景点及旅游。
  波动率展望:今日股指强势反弹,小盘股领涨,隐含波动率窄幅震荡,预期后期隐含波动率将逐渐回归至中枢水平。
  ★期权策略推荐
  推荐认沽比率价差策略:短期内指数走势不甚明朗,且筑底结构显现,继续下探概率较小,可以构建认沽比率价差策略。
  推荐做空波动率策略:目前隐含波动率处于短期内高位,且行情处于下跌趋势性行情,可适当做空波动率。
  ★风险提示
  政策等因素的预期外变动引发的市场极端行情
 
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