股票基金评价与配置：文章指出了针对股票型基金进行分类和评价时需要注意的问题，并详细介绍了结合持仓和净值的业绩归因分析框架，最后给出了主动股票和指数增强基金产品的组合构建方案及模拟回测结果。文章中给出了以中证800  指数为基准的主动股票基金和指数增强基金组合，分别实现了9.55%和7.7%的超额收益。
        债券基金评价与配置：文章一方面给出了基于持仓的债券基金业绩拆分以及风格偏好特征描述方法，另一方面提出了基于七大风格因子的净值归因方法，以期全面对债券基金进行评价，在此基础上给出了债券基金组合的配置方案。从模拟回测来看，主动债基组合获得了年化0.75%的超额收益。
        基金组合配置分析：探讨了主动型基金与指数增强基金该如何配置、主动产品与被动产品该如何配置等实用性问题，给出了可行的分析框架。
        风险提示：模型基于合理假设前提下结合历史数据推导得出结论，在市场环境转变时模型存在失效的风险。