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>> 兴业证券-兴证-知彼:基金经理行为观测-181217
上传日期:   2018/12/18 大小:   522KB
格式:   pdf  共8页 来源:   兴业证券
评级:    作者:   任瞳,高智威
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        在《知彼》里,公募基金经理可以知悉同行们在业绩表现、仓位控制、行业配置以及风格特征等方面的布局状况,找到自己的位置;更可根据上述数据的最新动向,进行旗下基金的动态调整。
        市场回顾:上周市场指数整体出现上涨。截止上周五,上证综指收于2605.89  点,全周上涨0.68%。行业指数大部分出现上涨。
        业绩表现:上周偏股主动型基金的净值平均上涨0.41%。其中:净值表现最好的前五只基金分别是嘉实环保低碳、嘉实新能源新材料A、嘉实新能源新材料C、嘉实智能汽车、嘉实逆向策略,一周净值涨跌幅分别是3.66%、3.41%、3.41%、3.41%、3.00%。
        仓位分布:据测算,上周偏股主动型基金的平均仓位为81.60%。其中普通股票型基金的平均仓位约86.48%,偏股混合型基金的平均仓位约79.53%。较最近一期仓位情况,上周普通股票型基金平均仓位上升0.47%,上周偏股混合型基金平均仓位上升0.58%。
        行业配置:与最近一期的行业配置情况相比,上周配置比例上调的行业有餐饮旅游、家用电器、国防军工、医药生物,配比下调的行业有食品饮料、电子、农林牧渔、非银金融。
        投资风格:上周偏股主动型基金偏好主要是中盘成长的投资风格,占比是28.46%。
        风险提示:以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成,在市场波动不确定性下可能存在失效风险。
        
 
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