本期共跟踪251篇投资相关文献：权益类（非ESG）79篇，固收18篇，基金23篇，传统资产配置31篇，机器学习13篇，ESG（权益）18篇，计量经济8篇，其他61篇。
　　2026年10月海外文献综述
　　权益量化选股类28篇，因子研究与合成（13篇）最为活跃，涵盖波动率管理与因子择时的有效性、因子动量、高维定价核估计，以及隔夜收益、日度显著性、供应链网络等A股截面信号；
　　机器学习类（含DL/LLM/RL）合计13篇，代表研究包括基于机器学习的预期投资预测、个股崩盘概率估计、基于图像表示的统计套利；
　　固收研究18篇，以信用债为主，聚焦公司债盈余公告后漂移、债券风险溢价预测基准及中国可转债定价误差；
　　基金研究23篇、资产配置31篇，涵盖收益期限对基金alpha的影响、2021年以来股债相关性变化及条件性国债对冲、最优夏普比率组合；
　　关注：债券为何不再对冲股票、考虑拥挤效应的因子波动率择时、T+1交易制度与短期投机、中国的正投资溢价、收益期限对基金阿尔法的影响等。
　　“学海拾珠”系列文献数据库
　　我们建立了系统的学术文献追踪机制，持续关注100余本国际权威金融与量化研究期刊及顶级学术会议。每月定期汇总整理这些平台最新收录的量化相关研究成果，确保研究团队能够及时把握学术前沿动态。
　　风险提示
　　文献结论基于历史数据与海外文献进行总结；不构成任何投资建议。