>> 国信证券-多因子选股周报:低换手因子表现出色,指增组合超额回暖-261031
| 上传日期: |
2026/10/31 |
大小: |
4783KB |
| 格式: |
pdf 共18页 |
来源: |
国信证券 |
| 评级: |
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作者: |
张欣慰,张宇 |
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核心观点 国信金工指数增强组合表现跟踪 沪深300指数增强组合本周超额收益0.12%,本年超额收益9.65%。 中证500指数增强组合本周超额收益-0.01%,本年超额收益9.31%。 中证1000指数增强组合本周超额收益0.97%,本年超额收益18.51%。 中证A500指数增强组合本周超额收益1.26%,本年超额收益2.33%。 因子表现监控 以沪深300指数为选股空间。最近一周,EPTTM、股息率、SPTTM等因子表现较好,而三个月反转、预期净利润环比、一年动量等因子表现较差。 以中证500指数为选股空间。最近一周,三个月换手、EPTTM、一个月换手等因子表现较好,而单季营收同比增速、预期净利润环比、单季净利同比增速等因子表现较差。 以中证1000指数为选股空间。最近一周,三个月换手、一个月换手、三个月波动等因子表现较好,而一年动量、三个月反转、单季营收同比增速等因子表现较差。 以中证A500指数为选股空间。最近一周,三个月波动、股息率、BP等因子表现较好,而单季营收同比增速、DELTAROE、单季净利同比增速等因子表现较差。 以公募重仓指数为选股空间。最近一周,三个月波动、三个月换手、EPTTM等因子表现较好,而一年动量、单季净利同比增速、单季营利同比增速等因子表现较差。 公募基金指数增强产品表现跟踪 目前,公募基金沪深300指数增强产品共有83只(A、C类算作一只,下同),总规模合计761亿元。中证500指数增强产品共有79只,总规模合计565亿元。中证1000指数增强产品共有46只,总规模合计334亿元。中证A500指数增强产品共有79只,总规模合计474亿元。 沪深300指数增强产品最近一周:超额收益最高1.76%,最低-4.47%,中位数-0.18%。最近一月:超额收益最高4.20%,最低-11.33%,中位数-0.75%。 中证500指数增强产品最近一周:超额收益最高2.88%,最低-1.24%,中位数0.41%。最近一月:超额收益最高8.94%,最低-5.19%,中位数-0.06%。 中证1000指数增强产品最近一周:超额收益最高1.72%,最低-1.43%,中位数0.50%。最近一月:超额收益最高4.35%,最低-4.37%,中位数0.26%。 中证A500指数增强产品最近一周:超额收益最高1.72%,最低-1.43%,中位数0.50%。最近一月:超额收益最高1.44%,最低-10.37%,中位数-1.02%。 风险提示:市场环境变动风险,因子失效风险。
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