>> 五矿期货-新能源期权早报-261027
| 上传日期： |
2026/10/27 |
大小： |
3621KB |
| 格式： |
pdf 共8页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限： |
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行情解读与策略建议
标的行情解析及期权因子研究
(1)LC2701合约昨日收盘价95280元，相较前日收盘上涨1480元,上涨1.57%，成交量295863手，较前日减少163147手，持仓量443947手，较前日增加2606手
(2)LC（碳酸锂期权)隐含波动率维持在均值0.5567上方水平波动
(3）LC期权持仓量PCR收报于0.5231，位于近一年来的3.27%水位。
(4)期权的角度看标的压力位和支撑位，LC期权标的压力位为120000，支撑位为80000，
期权策賂建议
(1）方向性策略：无
(2)波动性策略：构建做多波动率的买入宽跨式策略，获取隐波向实波回归的均值回归收益，如：B_LC2612C110000，B_LC2612P87000
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