模型概述
　　设计原理：本策略在原有偏离修复模型基础上引入局部分档止损机制。模型假定标的价格走势相对参考标的存在反复的偏离-回归循环，通过统计历史回撤确定买入阈值。在触发买入信号后，将买入点至前高空间10等分，根据不同的参数设置不同的起始止损位。止损激活后采用动态上调规则，在价格持续上涨时逐档抬高止损线。当止损触发后，记录止损位为二次入场位置，当价格未来向上突破该位置时再次入场。
　　作用标的：申万一级医药生物指数相对值（基准为沪深300指数）
　　标的的数据预处理规则：归一化
　　模型信号维度：多
　　具体算法：
　　计算区间内申万一级公用事业指数相对沪深300指数的收盘价cl，获取cl在区间内的回撤序列W以及每个完整回撤区间的最大跌幅。对于所有单次回撤最大幅度降序排列，得到序列S，并求和，得T。对S做逐步累加，当累加和达到或超过T的80%时，停止累加，将S中并未参与累加的值去除，则S保留下来的数值序列为S1.使用迭代法对S1中的元素做进一步筛选，即对S1重复上述两个步骤直到迭代结果不再发生改变，则认为得到了有效回撤集合C。将C中的最大值的80%作为阈值，当W大于该阈值时，信号为1（买入），W为0时,信号也为零（平仓），其余情况，则令信号为前值。将每次买入点b0与前高h0之间的空间化为10等分，每一等分空间为s0。当收盘价cl首次高于b0+ns0（n取2到6）时，止损被激活，初始止损位设为b0+(n-1)s0。当cl与止损位置的差不小于2s0时，将止损位置上调m倍s0，使cl与上调后止损位的差小于2s0。当cl达到前高h0时平仓，当cl低于止损位时触发止损离场。当未来收盘价再次向上突破st时，再次入场，重复上述规则。
　　跟踪区间：2010年1月4日-2025年3月18日
　　结果评估：
　　区间策略总收益：12.82%
　　标的买入并持有收益：79.69%
　　总超额：-66.87%
　　最大回撤：31.18%
　　最长回撤时间：2378交易日
　　模型策略适用情况总结：在进行回测后最终采用了X=2的参数。本策略在医药生物行业表现不佳，收益率等都较无二次入场机制的局部分档止损退步。医药行业修复周期长，回撤主要由政策驱动，突破型二次入场难以触发。
　　风险提示：历史数值测试结果不代表未来收益，消息面较强的市场环境对于模型的实际效果将造成较大的影响。