>> 五矿期货-黑色期权早报-261016
| 上传日期： |
2026/10/16 |
大小： |
6411KB |
| 格式： |
pdf 共14页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限： |
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行情解读与策略建议
标的行情解析及期权因子研究
(1)FG701合约昨日收盘价853元，相较前日收盘下跌5元，下跌0.58%，成交量995542手，较前日减少15110手，持仓量1580320手，较前日减少20380手
(2)FG(玻璃期权)隐含波动率维持在均值0.3337上方水平波动
(3)FG期权持仓量PCR收报于0.4437，位于近一年来的62.45%%水位。
(4)期权的角度看标的压力位和支撑位，FG期权标的压力位为1480，支撑位为860。
期权策略建议
(1)方向性策略:无
(2)波动性策略∶构建做多波动率的买入宽跨式策略，获取隐波从低位回归的均值回归收益，如:B_FG2701C890，B_FG2701P820
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