>> 五矿期货-油品期权早报-261012
| 上传日期： |
2026/10/12 |
大小： |
2116KB |
| 格式： |
pdf 共6页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
李立勤，黄柯涵 |
| 下载权限： |
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行情解读与策略建议
标的行情解析及期权因子研究
(1)pg2611合约昨日收盘价7428元，相较前日收盘上涨282元，上涨3.94%，成交量212075手，较前日增加133393手，持仓量95800手，较前日增加582手
(2）PG（液化气期权）隐含波动率维持在均值0.4090上方水平波动
(3）PG期权持仓量PCR收报于1.4076，位于近一年来的95.51%水位。
(4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PG期权标的压力位为8000，支撑位为6000。
期权策略建议
(1）方向性策略：构建看涨期权牛市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_PG2611C7000，S_PG2611C7500
(2）波动性策略：无
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