>> 五矿期货-橡胶及纸类期权早报-261009
| 上传日期： |
2026/10/9 |
大小： |
2173KB |
| 格式： |
pdf 共6页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
-- |
作者： |
李立勤，黄柯涵 |
| 下载权限： |
无限制-登录即可下载 |
|
|
标的行情解析及期权因孑研究
(1) br2611合约昨日收盘价16590元，相较前日收盘上涨720元，上涨4.53%，成交量153029手，较前日减少135143手，持仓量55149手，较前日增加3527手
(2)BR(合成橡胶期权）隐含波动率维持在均值0.3790上方水平波动
(3)BR每权持合量PCR收报于0.9667，位于近—年来的66.53%水位。
(4)期权的角度看标的压力位和支撑位，BR期权标的压力位为18200，支撑位为14000。
期权第略建议
(1)方向性策略：构建看涨期权牛市价差组合策略，获取方向性收益。如;B_BR2611C16000和S_BR2611C17000
(2)波动性第略:无
|
|
