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>> 五矿期货-新能源期权早报-261009
上传日期:   2026/10/9 大小:   2923KB
格式:   pdf  共8页 来源:   五矿期货
评级:   -- 作者:   李立勤,黄柯涵
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标的行情解析及期权因子研究
  (1)LC2701合约昨日收盘价117300元,相较前日收盘下跌1520元,下跌1.27%,成交量227730手,较前日增加67269手,持仓量409678手,较前日减少3025手
  (2) LC(碳酸锂期权隐含波动率维持在均值0.5475上方水平波动
  (3)LC期权持仓量PCR收报于0.5887,位于近—年来的12.65%水位。
  (4)期权的角度看标的压力位和支撑位,LC期权标的压力位为140000,支撑位为100000。
  期权策略建议
  (1)方向性策略:无
  (2)波动性策略:构建做空波动库的宽边界卖出宽跨式策略,获取期权时间价值收益,动杰态调整持仓delta保持中性,如:S_LC2611C130000, S_LC2611P110000
 
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