>> 五矿期货-煤及基础化工期权早报-261015
| 上传日期： |
2026/10/15 |
大小： |
3712KB |
| 格式： |
pdf 共10页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
李立勤,黄柌涵 |
| 下载权限： |
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行情解读与策略建议
标的行情解析及期权因子研究
(1）MA611合约昨日收盘价3473元，相较前日收盘下跌15元，下跌0.43%，成交量1964360手，较前日减少382887手，持仓量310499手，较前日减少75659手
(2）MA（甲醇期权）隐含波动率维持在均值0.3958上方水平波动
(3）MA期权持仓量PCR收报于1.7114，位于近一年来的85.31%水位，
(4）期权的角度看标的压力位和支撑位，MA期权标的压力位为3950，支撑位为3000。
期权策略建议
(1）方向性策略：构建看涨期权牛市价差组合策略，获取方向性收益，如：B_MA2612C3200和S_MA2612C3500
(2）波动性策略：无
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