>> 五矿期货-橡胶及纸类期权早报-261015
| 上传日期： |
2026/10/15 |
大小： |
2165KB |
| 格式： |
pdf 共6页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限： |
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标的行情解析及期权因子研究
(1) br2611合约昨日收盘价15905元，相投前日收盘下跌300元，下跌1.85%，成交量161128手，较前日增加5469手，持仓量33623手，较前日减少5159手
(2）BR（合成橡胶期权）隐含波动率维持在均值0.3811上方水平波动
(3）BR期权持仓量PCR收报于0.8414。位于近—年来的51.43%水位。
(4）期权的角度看标的压力位和支撑位，BR期权标的压力位为18200，支撑位为14000。
期权策略建议
(1)方向性策略:构建看涨期权牛市价差组合策略，获取方向性收益。如:B_BR2611C15000和S_BR2611C17000
(2）波动性策略:无
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