>> 国泰君安期货-股指期货对冲周报9.28-9.30-260930
| 上传日期: |
2026/9/30 |
大小: |
2517KB |
| 格式: |
pdf 共7页 |
来源: |
国泰君安期货 |
| 评级: |
-- |
作者: |
盛亦青 |
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评论 本周,基差走势分化,IC、IM基差进一步向上修复,IF基差无明显变化,IH基差下行。我们维持基差中性观点,可以使用近月合约作多头替代,使用远月合约作空头对冲。 上周评论 市场波动率维持低位,基差加速向上修复,已接近长期平均水平,基差择时策略可逐渐调回中性,即逐渐调回使用近月合约作多头替代,使用远月合约作空头对冲。
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