>> 五矿期货-豆类及主粮期权早报-260929
| 上传日期： |
2026/9/29 |
大小： |
6377KB |
| 格式： |
pdf 共14页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限： |
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行情解读与策略建议
标的行情解析及期权因子研究
(1) a2611合约昨日收盘价5117元，相较前日收盘上涨68元、上涨1.34%，成交量200674手、较前日减少32284手，持仓量277704手，较前日减少11922手
(2）A（豆一期权）隐含波动率维持在均值0.1581上方水平波动
(3)A期权持仓量PCR收报于1.1083，位于近一年来的85.71%水位。
(4)期权的角度看标的压力位和支撑位，A期权标的压力位为5300，支撑位为4800，
期权策略建议
(1）方向性策略：无
(2)波动性策略：构建做空波动率的卖出宽跨式策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓delta保持中性，如:S_A2611C5300，S_A2611P5000
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