>> 五矿期货-橡胶及纸类期权早报-260923
| 上传日期： |
2026/9/23 |
大小： |
2160KB |
| 格式： |
pdf 共6页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限： |
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行情解读与策略建议
标的行情解析及期权因子研究
（1）br2611合约昨日收盘价14900元，相较前日收盘上涨55元，上涨0.37%，成交量183540手，较前日减少19299手，持仓量96839手，较前日增加2921手
（2）BR（合成橡胶期权）隐含波动率维持在均值0.3766上方水平波动
（3）BR期权持仓量PCR收报于0.8603，位于近一年来的55.51%水位。
（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，BR期权标的压力位为16000，支撑位为14000。
期权策略建议
（1）方向性策略：构建看涨期权牛市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_BR2610C14600和S_BR2610C15200
（2）波动性策略：无
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