>> 五矿期货-油脂期权早报-260908
| 上传日期： |
2026/9/8 |
大小： |
3716KB |
| 格式： |
pdf 共10页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
李立勤,黄柌涵 |
| 下载权限： |
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行情解读与策略建议
标的行情解析及期权因子研究
（1）O1611合约昨日收盘价10366元，相较前日收盘上涨118元，上涨1.15%，成交量210076手，较前日减少8998手，持仓量241193手，较前日减少2650手
（2）Ol（菜籽油期权）隐含波动率维持在均值0.1929上方水平波动
（3）OI期权持仓量PCR收报于1.0759，位于近一年来的68.98%水位。
（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，Ol期权标的压力位为11400，支撑位为10000。
期权策略建议
（1）方向性策略：构建看涨期权牛市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_O12611C10000，S_OI2611C10600
(2）波动性策略：无
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