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>> 国信证券-多因子选股周报:估值因子表现出色,中证1000增强组合年内超额20.51%-260829
上传日期:   2026/8/29 大小:   4819KB
格式:   pdf  共18页 来源:   国信证券
评级:   -- 作者:   张欣慰,张宇
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国信金工指数增强组合表现跟踪
  沪深300指数增强组合本周超额收益0.37%,本年超额收益11.77%。
  中证500指数增强组合本周超额收益-0.48%,本年超额收益13.35%。
  中证1000指数增强组合本周超额收益-1.08%,本年超额收益20.51%。
  中证A500指数增强组合本周超额收益1.50%,本年超额收益0.02%。
  因子表现监控
  以沪深300指数为选股空间。最近一周,预期BP、SPTTM、一个月波动等因子表现较好,而单季ROA、一年动量、一个月反转等因子表现较差。
  以中证500指数为选股空间。最近一周,预期BP、BP、单季SP等因子表现较好,而一年动量、一个月反转、标准化预期外收入等因子表现较差。
  以中证1000指数为选股空间。最近一周,三个月波动、特异度、BP等因子表现较好,而标准化预期外收入、单季营收同比增速、一年动量等因子表现较差。
  以中证A500指数为选股空间。最近一周,一个月波动、三个月波动、股息率等因子表现较好,而一年动量、标准化预期外收入、单季ROE等因子表现较差。
  以公募重仓指数为选股空间。最近一周,预期BP、三个月波动、SPTTM等因子表现较好,而标准化预期外收入、单季营收同比增速、单季营利同比增速等因子表现较差。
  公募基金指数增强产品表现跟踪
  目前,公募基金沪深300指数增强产品共有82只(A、C类算作一只,下同),总规模合计751亿元。中证500指数增强产品共有79只,总规模合计593亿元。中证1000指数增强产品共有46只,总规模合计325亿元。中证A500指数增强产品共有79只,总规模合计419亿元。
  沪深300指数增强产品最近一周:超额收益最高0.96%,最低-1.28%,中位数0.20%。最近一月:超额收益最高8.17%,最低-0.99%,中位数2.18%。
  中证500指数增强产品最近一周:超额收益最高0.84%,最低-1.27%,中位数-0.05%。最近一月:超额收益最高6.54%,最低-5.07%,中位数0.91%。
  中证1000指数增强产品最近一周:超额收益最高0.81%,最低-0.72%,中位数-0.10%。最近一月:超额收益最高7.33%,最低-4.17%,中位数0.61%。
  中证A500指数增强产品最近一周:超额收益最高0.81%,最低-0.72%,中位数-0.10%。最近一月:超额收益最高7.31%,最低-0.98%,中位数2.14%。
  风险提示:市场环境变动风险,因子失效风险
  
 
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