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>> 财通证券-量化日报|恒科输出概率下行-260827
上传日期:   2026/8/28 大小:   660KB
格式:   pdf  共7页 来源:   财通证券
评级:   -- 作者:   孙彬彬,隋修平
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看多:30年国债、2年国债、万得全A指数、中证红利全收益指数、万得微盘指数、国证2000指数、IPE布油、焦煤;
  震荡:3年AAA中短票、恒生科技指数、科创50指数、COMEX黄金;
  调整:5年国债、COMEX铜;
  30年国债原始信号58.58%,MA5为34.09%,模型观点为【看多】;信号持续【超过10】个交易日;3年AAA中短票原始信号7.34%,MA5为46.69%,模型观点为【震荡】;信号持续【2】个交易日;5年国债原始信号89.69%,MA5为66.16%,模型观点由【震荡】转为【调整】;信号持续【1】个交易日;2年国债原始信号35.37%,MA5为39.26%,模型观点为【看多】;信号持续【7】个交易日;万得全A指数原始信号3.79%,MA5为6.51%,模型观点为【看多】;信号持续【超过10】个交易日;中证红利全收益指数原始信号3.57%,MA5为3.79%,模型观点为【看多】;信号持续【超过10】个交易日;恒生科技指数原始信号21.08%,MA5为43.88%,模型观点为【震荡】;信号持续【2】个交易日;科创50指数原始信号60.66%,MA5为45.05%,模型观点由【看多】转为【震荡】;信号持续【1】个交易日;万得微盘指数原始信号9.71%,MA5为6.32%,模型观点为【看多】;信号持续【超过10】个交易日;国证2000指数原始信号7.59%,MA5为8.23%,模型观点为【看多】;信号持续【超过10】个交易日;COMEX黄金原始信号50.52%,MA5为52.73%,模型观点为【震荡】;信号持续【2】个交易日;IPE布油原始信号6.49%,MA5为10.61%,模型观点为【看多】;信号持续【超过10】个交易日;COMEX铜原始信号71.70%,MA5为66.93%,模型观点由【震荡】转为【调整】;信号持续【1】个交易日;焦煤原始信号17.65%,MA5为15.32%,模型观点为【看多】;信号持续【8】个交易日;
  风险提示:模型失效风险,因子失效风险,数据质量风险
 
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