>> 五矿期货-聚酯期权早报-260825
| 上传日期： |
2026/8/25 |
大小： |
4492KB |
| 格式： |
pdf 共12页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限： |
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行情解读与策略建议
标的行情解析及期权因子研究
(1) eg2610合约昨日收盘价5404元，相较前日收盘上涨245元，上涨4.74%，成交量1267020手，较前日增加1267017手，持仓量343368手，较前日增加70384手
(2)EG (乙二醇期权)隐含波动率维持在均值0.3134上方水平波动
(3)EG期权持仓量PCR收报于1.3412，位于近—年来的99.18%水位。
(4）期权的角度看标的压力位和支撑位，EG期权标的压力位为6000，支撑位为4800。
期权策略建议
(1)方向性策略:构建看涨期权牛市价差组合策略，获取方向性收益。如:B_EG2610C5200和S_EG2610C5600
(2）波动性策略:无
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