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>> 五矿期货-烯烃类期权早报-260825
上传日期:   2026/8/25 大小:   4434KB
格式:   pdf  共12页 来源:   五矿期货
评级:   -- 作者:   黄柯涵,李立勤
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标的行情解析及期权因子研究
  (1)eb2610合约昨日收盘价8760元,相较前日收盘上涨35元,上涨0.40%,成交量703250手,较前日增加45592手,持仓量326807手,较前日增加4986手
  (2)EB(苯乙烯期权)隐含波动率维持在均值0.3330上方水平波动
  (3)EB期权持仓量PCR收报于1.0003,位于近一年来的71.84%水位。
  (4)期权的角度看标的压力位和支撑位,EB期权标的压力位为9000,支撑位为8000。
  期权策略建议
  (1)方向性策略:无
  (2)波动性策略:构建卖出看涨+看跌期权组合策略,获取期权时间价值和方向性收益,动态地调整持仓头寸,使得持仓头寸delta保持中性。如:S_EB2610P8300, S_EB2610C8900
 
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