>> 五矿期货-贵金属期权早报-260813
| 上传日期: |
2026/8/13 |
大小: |
2064KB |
| 格式: |
pdf 共6页 |
来源: |
五矿期货 |
| 评级: |
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作者: |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限: |
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标的行情解析及期权因子研究 (1)ag2610合约昨日收盘价16154元,相较前日收盘上涨293元,上涨1.84%,成交量642956手,较前日减少203229手,持仓量324253手,较前日增加10446手 (2)AG(白银期权)隐含波动率维持在均值0.5883上方水平波动 (3)AG期权持仓量PCR收报于0.884,位于近一年来的38.37%水位。 (4)期权的角度看标的压力位和支撑位,AG期权标的压力位为16000,支撑位为13000。 期权策略建议 (1)方向性策略:无 (2)波动性策略:构建做空波动率的卖出宽跨式策略,获取期权时间价值收益,动态调整持仓delta保持中性,如:S_AG2609C17000,S_AG2609P15500
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