>> 五矿期货-黑色期权早报-260806
| 上传日期： |
2026/8/6 |
大小： |
5018KB |
| 格式： |
pdf 共14页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限： |
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行情解读与策略建议
标的行情解析及期权因子研究
(1)FG609合约昨日收盘价885元，相较前日收盘上涨2元，上涨O.22%，成交量1183220手，较前日减少429173手，持仓量1492560手，较前日减少44054手
(2)FG(玻璃期权)隐含波动率维持在均值0.3575上方水平波动
(3)FG期权持仓量PCR收报于0.2466，位于近—年来的1.22%水位。
(4)期权的角度看标的压力位和支撑位，FG期权标的压力位为1540，支撑位为850。
期权策略建议
(1)方向性策略:构建熊市价差策略，获取标的偏空方向收益，如: B_FG2609P900，S_FG2609P850
(2)波动性策略:无
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