>> 五矿期货-煤及基础化工期权早报-260806
| 上传日期： |
2026/8/6 |
大小： |
3497KB |
| 格式： |
pdf 共10页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限： |
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标的行情解析及期权因子研究
(1)MA609合约昨日收盘价2517元，相较前日收盘下跌90元，下跌3.45%，成交量1265460手，较前日增加297468手，持仓量511685手，较前日减少34829手
(2)MA(甲醇期权)隐含波动率维持在均值0.3462上方水平波动
(3）MA期权持仓量PCR收报于1.1351，位于近一年来的73.06%水位。
(4）期权的角度看标的压力位和支撑位，MA期权标的压力位为3650。支撑位为2400.
期权策略建议
(1)方向性策略:构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益。如:B_MA2609P2450，S_MA2609P2600
(2)波动性策略:无
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