>> 五矿期货-豆类及主粮期权早报-260731
| 上传日期： |
2026/7/31 |
大小： |
5082KB |
| 格式： |
pdf 共14页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限： |
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行情解读与策略建议
标的行情解析及期权因子研究
(1) a2609合约昨日收盘价4689元，相较前日收盘下跌21元，下跌0.44%，成交量141053手，较前日增加19506手，持仓量230720手，较前日增加7729手
(2)A(豆—期权)隐含波动率组持在均值0.1514上方水平波动
(3)A期权持仓量PCR收报于0.8156，位于近一年来的44.49%水位。
(4〕期权的角度看标的压力位和支撑位。A期权标的压力位为5000，支撑位为4550,
期权策略建议
(1)方向性策略:无
(2)波动性策略:构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如:SA2609P4650和SA26090C450
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