>> 五矿期货-聚酯期权早报-260731
| 上传日期： |
2026/7/31 |
大小： |
4210KB |
| 格式： |
pdf 共12页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限： |
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l行情解读与策略建议
标的行情解析及期权因子研究
(1) eg2609合约昨日收盘价5119元，相较前日收盘上涨233元，上涨4.76%，成交量849594手，较前日增加238676手，持仓量413673手，较前日增加23571手
(2) EG (乙二醇期权）隐含波动率维持在均值0.2943上方水平波动
(3)EG期权持仓量PCR收报于0.9744，位于近一年来的85.31%水位。
(4）期权的角度看标的压力位和支撑位，EG期权标的压力位为5500，支撑位为4500。
期权策略建议
(1)方向性策略:构建看涨期权牛市价差组合策略，获取方向性收益。如:BEG2609C4850和SEG2609C5400
(2)波动性策略:无
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