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>> 五矿期货-聚酯期权早报-260730
上传日期:   2026/7/30 大小:   4213KB
格式:   pdf  共12页 来源:   五矿期货
评级:   -- 作者:   黄柯涵,李立勤
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行情解读与策略建议
  标的行情解析及期权因子研究
  (1) eg2609合约昨日收盘价4936元,相较前日收盘上涨125元,上涨2.59%,成交量610918手,较前日减少92870手,持仓量390102手,较前日增加14901手
  (2) EG (乙二醇期权)隐含波动率维持在均值0.2932上方水平波动
   (3)EG期权持仓量PCR收报于0.9141,位于近一年来的81.63%水位。
  (4)期权的角度看标的压力位和支撑位,EG期权标的压力位为5500,支撑位为4500。
  期权策略建议
  (1)方向性策略:构建看涨期权牛市价差组合策略,获取方向性收益。如:B_EG2609C4650和S_EG2609C500o
  (2)波动性策略:无
 
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