>> 五矿期货-新能源期权早报-260730
| 上传日期: |
2026/7/30 |
大小: |
2828KB |
| 格式: |
pdf 共8页 |
来源: |
五矿期货 |
| 评级: |
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作者: |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限: |
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标的行情解析及期权因子研究 (1)LC2609合约昨日收盘价147900元,相较前日收盘上涨328O元,上涨2.26%,成交量20554手,较前日减少12123手,持仓量35476手,较前日减少12919手 (2) LC(碳酸锂期权)隐含波动率维持在均值0.5560上方水平波动 (3) LC期权持合量PCR收报于0.8074。位于近一年来的39.59%水位。 (4)期权的角度看标的压力位和支撑位,LC期权标的压力位为180000,支撑位为130000. 期权策略建议 (1)方向性策略:轻仓构建熊市价差策略,获取标的下跌的有限收益,如:B_LC2609P140000,S_LC2609P130000 (2)波动性策略:构建做空波动库的卖出宽跨式策略,获取期权时间价值收益,动态调整持仓delta保持中性,轻仓,如:SLC2609C150000,SLC2609P136000
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