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>> 五矿期货-新能源期权早报-260730
上传日期:   2026/7/30 大小:   2828KB
格式:   pdf  共8页 来源:   五矿期货
评级:   -- 作者:   黄柯涵,李立勤
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标的行情解析及期权因子研究
  (1)LC2609合约昨日收盘价147900元,相较前日收盘上涨328O元,上涨2.26%,成交量20554手,较前日减少12123手,持仓量35476手,较前日减少12919手
  (2) LC(碳酸锂期权)隐含波动率维持在均值0.5560上方水平波动
  (3) LC期权持合量PCR收报于0.8074。位于近一年来的39.59%水位。
  (4)期权的角度看标的压力位和支撑位,LC期权标的压力位为180000,支撑位为130000.
  期权策略建议
  (1)方向性策略:轻仓构建熊市价差策略,获取标的下跌的有限收益,如:B_LC2609P140000,S_LC2609P130000
   (2)波动性策略:构建做空波动库的卖出宽跨式策略,获取期权时间价值收益,动态调整持仓delta保持中性,轻仓,如:SLC2609C150000,SLC2609P136000
 
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