>> 五矿期货-橡胶及纸类期权早报-260727
| 上传日期： |
2026/7/27 |
大小： |
2042KB |
| 格式： |
pdf 共6页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限： |
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行情解读与策略建议
标的行情解析及期权因子研究
(1) br2609合约昨日收盘价13820元，相较前日收盘上涨8O元，上涨O.58%，成交量264020手，较前日增加13285手，持仓量80360手，较前日减少1690手
(2)BR(合成橡胶期权）隐含波动率维持在均值0.3640上方水平波动
(3）BR期权持仓量PCR收报于1.099，位于近一年来的86.53%水位。
(4）期权的角度看标的压力位和支撑位，BR期权标的压力位为15000，支撑位为13000.
期权策略建议
(1)方向性策略;构建看涨期权牛市价差组合策略，获取方向性收益。如:B_BR2608C13000，S_BR2608C14200
(2)波动性策略:无
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