>> 五矿期货-新能源期权早报-260727
| 上传日期: |
2026/7/27 |
大小: |
2860KB |
| 格式: |
pdf 共8页 |
来源: |
五矿期货 |
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作者: |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限: |
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行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 (1)LC2609合约昨日收盘价144280元,相较前日收盘下跌1280元,下跌0.87%,成交量17106手,较前日减少88129手,持仓量354629手,较前日减少13209手 (2)LC(碳酸锂期权)隐含波动率维持在均值0.5568上方水平波动 (3)LC期权持仓量PCR收报于0.7113,位于近一年来的29.80%水位。 (4)期权的角度看标的压力位和支撑位,LC期权标的压力位为170000,支撑位为130000。 期权策略建议 (1)方向性策略:轻仓构建熊市价差策略,获取标的下跌的有限收益,如:B_LC2609P140000, S_LC2609P130000 (2)波动性策略:构建做空波动率的卖出宽跨式策略,获取期权时间价值收益,动态调整持仓delta保持中性,轻仓,如:SLC2609C1500.0,SLC2609P13600
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