国信金工指数增强组合表现跟踪
　　沪深300指数增强组合本周超额收益-0.74%，本年超额收益6.28%。
　　中证500指数增强组合本周超额收益-0.11%，本年超额收益9.31%。
　　中证1000指数增强组合本周超额收益1.77%，本年超额收益16.84%。
　　中证A500指数增强组合本周超额收益-0.29%，本年超额收益-6.07%。
　　因子表现监控
　　以沪深300指数为选股空间。最近一周，预期BP、单季ROA、BP等因子表现较好，而单季营收同比增速、单季净利同比增速、DELTAROE等因子表现较差。
　　以中证500指数为选股空间。最近一周，3个月盈利上下调、预期EPTTM、一个月换手等因子表现较好，而预期净利润环比、一年动量、标准化预期外盈利等因子表现较差。
　　以中证1000指数为选股空间。最近一周，三个月反转、一个月反转、预期PEG等因子表现较好，而单季净利同比增速、标准化预期外盈利、预期净利润环比等因子表现较差。
　　以中证A500指数为选股空间。最近一周，一个月换手、三个月换手、非流动性冲击等因子表现较好，而一年动量、预期净利润环比、单季营收同比增速等因子表现较差。
　　以公募重仓指数为选股空间。最近一周，三个月反转、一个月换手、三个月波动等因子表现较好，而一年动量、标准化预期外收入、预期净利润环比等因子表现较差。
　　公募基金指数增强产品表现跟踪
　　目前，公募基金沪深300指数增强产品共有81只（A、C类算作一只，下同），总规模合计746亿元。中证500指数增强产品共有81只，总规模合计594亿元。中证1000指数增强产品共有46只，总规模合计325亿元。中证A500指数增强产品共有79只，总规模合计419亿元。
　　沪深300指数增强产品最近一周：超额收益最高1.09%，最低-1.35%，中位数0.01%。最近一月：超额收益最高9.88%，最低-8.42%，中位数-0.31%。
　　中证500指数增强产品最近一周：超额收益最高1.97%，最低-1.20%，中位数0.17%。最近一月：超额收益最高15.39%，最低-3.38%，中位数0.77%。
　　中证1000指数增强产品最近一周：超额收益最高2.39%，最低-1.09%，中位数0.41%。最近一月：超额收益最高7.08%，最低-4.01%，中位数0.36%。
　　中证A500指数增强产品最近一周：超额收益最高2.39%，最低-1.09%，中位数0.41%。最近一月：超额收益最高4.91%，最低-10.92%，中位数-0.58%。
　　风险提示：市场环境变动风险，因子失效风险