>> 五矿期货-橡胶及纸类期权早报-260723
| 上传日期： |
2026/7/23 |
大小： |
2046KB |
| 格式： |
pdf 共6页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限： |
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行情解读与策略建议
标的行情解析及期权因子研究
(1) br2609合约昨日收盘价13765元，相较前日收盘上涨195元，上涨1.43%，成交量178732手，较前日减少635683手，持仓量82934手，较前日增加417手
(2)BR (合成橡胶期权)隐含波动率维持在均值0.3639上方水平波动
(3)BR期权持仓量PCR收报于1.1388，位于近一年来的89.80%水位。
(4)期权的角度看标的压力位和支撑位，BR期权标的压力位为15000，支撑位为13000。
期权策略建议
(1)方向性策略:构建看涨期权牛市价差组合策略，获取方向性收益。如:B_BR2608C13000，S_BR2608C14200
(2)波动性策略:无
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