>> 五矿期货-煤及基础化工期权早报-260713
| 上传日期: |
2026/7/13 |
大小: |
3545KB |
| 格式: |
pdf 共10页 |
来源: |
五矿期货 |
| 评级: |
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作者: |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限: |
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行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 (1)MA609合约昨日收盘价2480元,相较前日收盘下跌22元,下跌0.87%,成交量997475手,较前日减少472381手,持仓量656522手,较前日增加7099手 (2)MA(甲醇期权)隐含波动率维持在均值0.3350上方水平波动 (3)MA期权持仓量PCR收报于0.8895,位于近一年来的67.35%水位。 (4)期权的角度看标的压力位和支撑位,MA期权标的压力位为2600,支撑位为2400。 期权策略建议 (1)方向性策略:构建看跌期权熊市价差组合策略,获取方向性收益。如:B_MA2609P2300,S_MA2609P2600 (2)波动性策略:构建卖出看涨+看跌期权组合策略,获取期权时间价值收益,动态调整持仓头寸,使得持仓头寸delta保持中性。如:S_MA2609P2400和S_MA2609C2600
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