>> 五矿期货-聚酯期权早报-260710
| 上传日期: |
2026/7/10 |
大小: |
4222KB |
| 格式: |
pdf 共12页 |
来源: |
五矿期货 |
| 评级: |
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作者: |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限: |
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行情解读与策略建议标的行情解析及期权因子研究 (1)eg2609合约昨日收盘价4131元,相较前日收盘上涨27元,上涨0.65%,成交量330005手,较前日增加5844手,持仓量274635手,较前日减少6925手 (2)EG(乙二醇期权)隐含波动率维持在均值0.2788上方水平波动 (3)EG期权持仓量PCR收报于0.6977,位于近一年来的57.14%水位。 (4)期权的角度看标的压力位和支撑位,EG期权标的压力位为4000,支撑位为4500。 期权策略建议 (1)方向性策略:构建看跌期权熊市价差组合策略,获取方向性收益。如:B_EG2609P4300,S_EG2609P3800 (2)波动性策略:无
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