>> 五矿期货-新能源期权早报-260702
| 上传日期： |
2026/7/2 |
大小： |
2833KB |
| 格式： |
pdf 共8页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限： |
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行情解读与策略建议
标的行情解析及期权因子研究
(1)LC2609合约昨日收盘价164560元，相较前日收盘上涨7260元，上涨4.61%，成交量278547手，较前日减少94531手，持仓量423487手，较前日减少1438手
(2)LC(碳酸锂期权)隐含波动率维持在均值0.5412上方水平波动
(3)LC期权持仓量PCR收报于1.0779，位于近一年来的79.59%水位。
(4)期权的角度看标的压力位和支撑位，LC期权标的压力位为180000，支撑位为140000.期权策略建议
(1)方向性策略:无
(2)波动性策略:构建做空波动率的卖出偏空头宽跨式策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓delta保持中性，如:SLC25608C17000，SLC2508P1580.0
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