>> 五矿期货-聚酯期权早报-260630
| 上传日期： |
2026/6/30 |
大小： |
4237KB |
| 格式： |
pdf 共12页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限： |
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行情解读与策略建议标的行情解析及期权因子研究
(1）eg2609合约昨日收盘价4096元，相较前日收盘上涨60元，上涨1.48%，成交量290290手，较前日减少38986手，持仓量287575手，较前日增加3185手
(2）EG（乙二醇期权）隐含波动率维持在均值0.2751上方水平波动
(3）EG期权持仓量PCR收报于0.7255，位于近一年来的60.00%水位。
(4）期权的角度看标的压力位和支撑位，EG期权标的压力位为4600，支撑位为4500。
期权策略建议
(1）方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_EG2609P4300，S_EG2609P3850
(2）波动性策略：无
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