>> 五矿期货-新能源期权早报-260630
| 上传日期： |
2026/6/30 |
大小： |
2813KB |
| 格式： |
pdf 共8页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限： |
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行情解读与策略建议
标的行情解析及期权因子研究
(1)LC2609合约昨日收盘价153920元，相较前日收盘上涨4980元，上涨3.34%，成交量301474手，较前日减少20200手，持仓量437057手，较前日减少6415手
(2)LC(碳酸锂期权）隐含波动率维持在均值0.5383上方水平波动
(3)LC期权持合量PCR收报于0.7732，位于近一年来的40.41%水位。
(4)期权的角度看标的压力位和支撑位，LC期权标的压力位为180000，支撑位为130000。
期权策略建议
(1)方向性策略:无
(2)波动性策略:构建做空波动率的宽边界卖出宽跨式策略，获取期权时间价值衰减收益，动态调整持仓dela保持中性，如:SLC25608C160.0，SLC260891480
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