>> 五矿期货-黑色期权早报-260626
| 上传日期： |
2026/6/26 |
大小： |
5079KB |
| 格式： |
pdf 共14页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限： |
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标的行情解析及期权因子研究
(1) FG609合约昨日收盘价975元，相较前日收盘上涨1元，上涨0.10%，成交量1024290手，较前日减少154681手，持仓量1772200手，较前日减少32731手
(2) FG(玻璃期权）隐含波动率维持在均值0.3715上方水平波动
(3）FG期权持仓量PCR收报于0.3802。位于近一年来的27.35%水位。
(4）期权的角度看标的压力位和支撑位。FG期权标的压力位为1540，支撑位为1000。
期权策略建议
(1）方向性策略:无
(2）波动性策略:构建做多波动率的买入宽跨式策略，获取隐波从极低位回归的均值回归收益，如:B.FG2608C1000，B_FG2608P950
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