>> 五矿期货-贵金属期权早报-260626
| 上传日期: |
2026/6/26 |
大小: |
2033KB |
| 格式: |
pdf 共6页 |
来源: |
五矿期货 |
| 评级: |
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作者: |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限: |
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标的行情解析及期权因子研究 (1) ag25608合约昨日收盘价13811元,相较前日收盘下跌1085元,下跌7.28%,成交量985009手,较前日增加3O8781手,持仓量245393手,较前日减少1065手 (2) AG(白银期权》隐含波动率维持在均值0.5555上方水平波动 (3)AG期权持合量PCR收报于0.5499,位于近一年来的0.41%水位。 (4)期权的角度看标的压力位和支撑位,AG期权标的压力位为20000,支撑位为13000。 期权策略建议 (1)方向性策略:轻仓构建熊市价差策略,获取标的继续下跌的有限收益,如:B_AG2608P14000,S_ AG2608P13000 (2))波动性策略:构建做空波动率的竞边界卖出宽跨式第略,获取期权时间价值收益,动态调整持仓delta保持中性,如: SAG2608C15000,SAG2508P13800
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