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>> 国信证券-多因子选股周报:动量因子表现出色,中证1000增强组合年内超额9.47%-260619
上传日期:   2026/6/22 大小:   4763KB
格式:   pdf  共18页 来源:   国信证券
评级:   -- 作者:   张欣慰,张宇
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国信金工指数增强组合表现跟踪
  沪深300指数增强组合本周超额收益0.68%,本年超额收益6.28%。
  中证500指数增强组合本周超额收益-0.11%,本年超额收益7.84%。
  中证1000指数增强组合本周超额收益0.38%,本年超额收益9.47%。
  中证A500指数增强组合本周超额收益-3.05%,本年超额收益-7.34%。
  因子表现监控
  以沪深300指数为选股空间。最近一周,一年动量、标准化预期外盈利、单季营收同比增速等因子表现较好,而EPTTM、一个月波动、预期EPTTM等因子表现较差。
  以中证500指数为选股空间。最近一周,特异度、标准化预期外收入、预期净利润环比等因子表现较好,而一个月反转、预期EPTTM、一个月波动等因子表现较差。
  以中证1000指数为选股空间。最近一周,DELTAROA、标准化预期外盈利、单季营收同比增速等因子表现较好,而预期EPTTM、EPTTM、一个月换手等因子表现较差。
  以中证A500指数为选股空间。最近一周,一年动量、标准化预期外收入、单季营收同比增速等因子表现较好,而一个月波动、EPTTM、三个月波动等因子表现较差。
  以公募重仓指数为选股空间。最近一周,一年动量、标准化预期外盈利、标准化预期外收入等因子表现较好,而一个月波动、EPTTM、三个月波动等因子表现较差。
  公募基金指数增强产品表现跟踪
  目前,公募基金沪深300指数增强产品共有81只(A、C类算作一只,下同),总规模合计695亿元。中证500指数增强产品共有81只,总规模合计611亿元。中证1000指数增强产品共有46只,总规模合计296亿元。中证A500指数增强产品共有79只,总规模合计383亿元。
  沪深300指数增强产品最近一周:超额收益最高7.91%,最低-2.42%,中位数0.15%。最近一月:超额收益最高14.72%,最低-3.75%,中位数0.70%。
  中证500指数增强产品最近一周:超额收益最高1.49%,最低-7.38%,中位数-0.75%。最近一月:超额收益最高5.05%,最低-3.69%,中位数0.69%。
  中证1000指数增强产品最近一周:超额收益最高2.98%,最低-1.58%,中位数0.47%。最近一月:超额收益最高4.53%,最低-2.54%,中位数1.07%。
  中证A500指数增强产品最近一周:超额收益最高2.98%,最低-1.58%,中位数0.47%。最近一月:超额收益最高4.10%,最低-3.46%,中位数0.75%。
  风险提示:市场环境变动风险,因子失效风险。
  
 
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