国信金工指数增强组合表现跟踪
　　沪深300指数增强组合本周超额收益1.84%，本年超额收益5.36%。
　　中证500指数增强组合本周超额收益2.44%，本年超额收益7.45%。
　　中证1000指数增强组合本周超额收益1.46%，本年超额收益8.44%。
　　中证A500指数增强组合本周超额收益1.94%，本年超额收益-4.06%。
　　因子表现监控
　　以沪深300指数为选股空间。最近一周，非流动性冲击、三个月换手、单季营收同比增速等因子表现较好，而预期BP、预期EPTTM、BP等因子表现较差。
　　以中证500指数为选股空间。最近一周，预期PEG、单季ROA、单季ROE等因子表现较好，而预期BP、特异度、非流动性冲击等因子表现较差。
　　以中证1000指数为选股空间。最近一周，单季净利同比增速、单季营利同比增速、非流动性冲击等因子表现较好，而股息率、单季SP、SPTTM等因子表现较差。
　　以中证A500指数为选股空间。最近一周，DELTAROE、单季营利同比增速、DELTAROA等因子表现较好，而预期BP、BP、预期EPTTM等因子表现较差。
　　以公募重仓指数为选股空间。最近一周，单季营利同比增速、单季净利同比增速、标准化预期外盈利等因子表现较好，而预期BP、BP、EPTTM等因子表现较差。
　　公募基金指数增强产品表现跟踪
　　目前，公募基金沪深300指数增强产品共有81只（A、C类算作一只，下同），总规模合计695亿元。中证500指数增强产品共有81只，总规模合计611亿元。中证1000指数增强产品共有46只，总规模合计296亿元。
　　中证A500指数增强产品共有79只，总规模合计383亿元。
　　沪深300指数增强产品最近一周：超额收益最高1.23%，最低-0.86%，中位数0.39%。最近一月：超额收益最高6.83%，最低-2.33%，中位数0.61%。
　　中证500指数增强产品最近一周：超额收益最高2.05%，最低-0.88%，中位数0.71%。最近一月：超额收益最高2.78%，最低-1.22%，中位数0.94%。
　　中证1000指数增强产品最近一周：超额收益最高1.64%，最低-1.26%，中位数0.24%。最近一月：超额收益最高4.42%，最低-1.93%，中位数0.78%。
　　中证A500指数增强产品最近一周：超额收益最高1.64%，最低-1.26%，中位数0.24%。最近一月：超额收益最高2.82%，最低-2.49%，中位数0.76%。
　　风险提示：市场环境变动风险，因子失效风险。