>> 国信证券-多因子选股周报:估值因子表现出色,中证1000增强组合年内超额6.86%-260606
| 上传日期: |
2026/6/7 |
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| 格式: |
pdf 共18页 |
来源: |
国信证券 |
| 评级: |
-- |
作者: |
张欣慰,张宇 |
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核心观点 国信金工指数增强组合表现跟踪 沪深300指数增强组合本周超额收益-0.01%,本年超额收益3.41%。 中证500指数增强组合本周超额收益-0.39%,本年超额收益4.72%。 中证1000指数增强组合本周超额收益-0.41%,本年超额收益6.86%。 中证A500指数增强组合本周超额收益-1.41%,本年超额收益-6.09%。 因子表现监控 以沪深300指数为选股空间。最近一周,BP、预期BP、单季EP等因子表现较好,而三个月机构覆盖、单季超预期幅度、单季ROA等因子表现较差。 以中证500指数为选股空间。最近一周,三个月机构覆盖、三个月波动、标准化预期外收入等因子表现较好,而高管薪酬、单季ROA、单季EP等因子表现较差。 以中证1000指数为选股空间。最近一周,标准化预期外收入、三个月波动、非流动性冲击等因子表现较好,而DELTAROA、股息率、DELTAROE等因子表现较差。 以中证A500指数为选股空间。最近一周,三个月波动、BP、预期EPTTM等因子表现较好,而DELTAROE、单季净利同比增速、DELTAROA等因子表现较差。 以公募重仓指数为选股空间。最近一周,标准化预期外收入、三个月换手、BP等因子表现较好,而DELTAROE、DELTAROA、单季ROE等因子表现较差。 公募基金指数增强产品表现跟踪 目前,公募基金沪深300指数增强产品共有81只(A、C类算作一只,下同),总规模合计695亿元。中证500指数增强产品共有81只,总规模合计611亿元。中证1000指数增强产品共有46只,总规模合计296亿元。中证A500指数增强产品共有79只,总规模合计383亿元。 沪深300指数增强产品最近一周:超额收益最高1.80%,最低-1.25%,中位数0.04%。最近一月:超额收益最高10.47%,最低-3.55%,中位数0.30%。 中证500指数增强产品最近一周:超额收益最高1.55%,最低-1.85%,中位数-0.25%。最近一月:超额收益最高4.22%,最低-3.04%,中位数0.38%。 中证1000指数增强产品最近一周:超额收益最高0.96%,最低-1.10%,中位数-0.20%。最近一月:超额收益最高3.95%,最低-3.70%,中位数0.32%。 中证A500指数增强产品最近一周:超额收益最高0.96%,最低-1.10%,中位数-0.20%。最近一月:超额收益最高2.65%,最低-3.26%,中位数0.36%。 风险提示:市场环境变动风险,因子失效风险。
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