>> 五矿期货-黑色期权早报-260616
| 上传日期： |
2026/6/16 |
大小： |
5064KB |
| 格式： |
pdf 共14页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限： |
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标的行情解析及期权因孑研究
(1)FG609合约昨日收盘价1014元，相较前日收盘上涨25元，上涨2.52%，成交量2232130手，较前日增加1320045手，持仓量1693790手，较前日减少159657手
(2) FG《玻璃期权)隐含波动率维持在均值0.3719上方水平波动
(3)FG期权持仓量PCR收报于0.4186，位于近—年来的46.53%水位。
(4）期权的角度看标的压力位和支撑位，FG期权标的压力位为1540，支撑位为1000.
期权策略建议
(1）方向性策酪:无
(2)波动性策略:构建做多波动率的买入宽跨式策略，获取隐波从低位回归的均值回归收益，如:B.FG2609C1100，B.FG2609P960
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