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>> 五矿期货-煤及基础化工期权早报-260616
上传日期:   2026/6/16 大小:   3521KB
格式:   pdf  共10页 来源:   五矿期货
评级:   -- 作者:   黄柯涵,李立勤
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标的行情解析及期权因子研究
  (1) MA609合约昨日收盘价2770元,相皎前日收盘下跌253元,下跌8.36%,成交量1750840手,较前日增加708745手,持仓量794847手,较前日减少53730手
  (2) MA《甲醇期权》隐含波动率维持在均值0.3311上方水平波动
  (3)MA期权持仓量PCR收报于1.2788,位于近一年来的91.43%水位。
  (4〕期权的角度看标的压力位和支撑位,MA期权标的压力位为3650,支撑位为2500,
  期权策略建议
  (1)方向性策略:无
   (2)波动性策略。构建卖出看涨+看跌期权组合箫略,获取期权时间价值收益,动态调整持仓头寸,使得持仓头寸dehta保持中性。如:SMA26092550K和1SMA2509C2950
 
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