>> 五矿期货-煤及基础化工期权早报-260616
| 上传日期: |
2026/6/16 |
大小: |
3521KB |
| 格式: |
pdf 共10页 |
来源: |
五矿期货 |
| 评级: |
-- |
作者: |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限: |
无限制-登录即可下载 |
|
|
标的行情解析及期权因子研究 (1) MA609合约昨日收盘价2770元,相皎前日收盘下跌253元,下跌8.36%,成交量1750840手,较前日增加708745手,持仓量794847手,较前日减少53730手 (2) MA《甲醇期权》隐含波动率维持在均值0.3311上方水平波动 (3)MA期权持仓量PCR收报于1.2788,位于近一年来的91.43%水位。 (4〕期权的角度看标的压力位和支撑位,MA期权标的压力位为3650,支撑位为2500, 期权策略建议 (1)方向性策略:无 (2)波动性策略。构建卖出看涨+看跌期权组合箫略,获取期权时间价值收益,动态调整持仓头寸,使得持仓头寸dehta保持中性。如:SMA26092550K和1SMA2509C2950
|
|