>> 五矿期货-新能源期权早报-260616
| 上传日期: |
2026/6/16 |
大小: |
2821KB |
| 格式: |
pdf 共8页 |
来源: |
五矿期货 |
| 评级: |
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作者: |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限: |
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行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 (1)LC2609合约昨日收盘价174440元,相较前日收盘下跌2340元,下跌1.32%,成交量177039手,较前日减少19770手,持仓量450397手,较前日增加3274手 (2) LC(碳酸锂期权)隐含波动率维持在均值0.5267上方水平波动 (3)LC期权持仓量PCR收报于0.9921,位于近一年来的75.51%水位。 (4)期权的角度看标的压力位和支撑位,LC期权标的压力位为180000,支撑位为150000。 期权策略建议 (1)方向性策略:无 (2)波动性策略;构建做多波动率的买入宽跨式策略,获取隐波向实波回归的均值修复收益,如:B_LC2609C180000,B_ LC2609P170000
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