>> 五矿期货-黑色期权早报-260615
| 上传日期： |
2026/6/15 |
大小： |
5069KB |
| 格式： |
pdf 共14页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限： |
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标的行情解析及期权因子研究
(1) FG609合约昨日收盘价987元，相较前日收盘下跌3元，下跌0.30%，成交量912083手，较前日减少335543手，持仓量1853450手，较前日增加57973手
(2) FG《玻璃期权)隐含波动率维持在均值0.3719上方水平波动
(3)FG期权持仓量PCR收报于0.427，位于近一年来的50.20%水位。
(4）期权的角度看标的压力位和支撑位，FG期权标的压力位为1540，支撑位为1000,
期权策略建议
(1)方向性策略:无
(2)）波动性策略:构建做多波动率的买入宽跨式策略，获取隐波从低位回归的均值回归收益，如:BFG2609C1100，B_FG2609P960
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