>> 广发期货-期权周报-260613
| 上传日期： |
2026/6/13 |
大小： |
2525KB |
| 格式： |
pdf 共56页 |
来源： |
广发期货 |
| 评级： |
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作者： |
叶倩宁 |
| 下载权限： |
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氧化铝
上周策略
综合来看，几内亚控量政策更多起到封杀矿价下行空间的作用，实质性供给约束尚未落地，而国内新产能密集释放与巨量仓单到期压力构成确定性压制，短期走势仍以弱势震荡为主，可以考虑买入认沽期权
AO2609P2850，卖出认沽期权AO2609P2650构建熊市价差组合。
策略复盘
6月5日收盘前构建组合，组合价格为2300，6月12日收盘时组合价格为1150，组合区间跌幅为-50%。组合亏损的原因主要是AO2609合约本周+6.02%的涨幅，delta端带来较大亏损
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