>> 五矿期货-豆类及主粮期权早报-260611
| 上传日期： |
2026/6/11 |
大小： |
4994KB |
| 格式： |
pdf 共14页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限： |
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行情解读与策略建议
标的行情解析及期权因子研究
(1) a2607合约昨日收盘价4739元，相较前日收盘上涨34元，上涨0.72%，成交量236944手，较前日减少70158手，持仓量223983手，较前日减少20967手
(2）A(豆一期权）隐含波动率维持在均值0.1500上方水平波动
(3)A期权持仓量PCR收报于0.7803，位于近一年来的50.61%水位。
(4）期权的角度看标的压力位和支撑位，A期权标的压力位为5400，支撑位为4600。
期权策略建议
(1)方向性策略:无
(2)》波动性策略:构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如:SA2607P4650和TSA2607C4850
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